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信用风险管理

①、Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等。Z值越高，违约概率越低。RiskCalc适用于非上市公司，CreditMonitor适用于上市公司。

②、个人循环零售贷款是循环的，无抵押的，未承诺的，子组合内对个人最高授信额度不超过10万欧元的。

③、贷款重组中，原贷款结构的期限、金额、利率、费率、担保进行调整。

④、企业风险暴露(而不是个人零售风险暴露)是商业银行最主要的信用风险暴露。

⑤、商业银行的信用评分模型包括：1、线性概率模型;2、Logit模型;3、Probit模型;4、线性辨别模型。

⑥、留置这一担保形式，主要用于保管合同，加工承揽合同等主合同。

⑦、集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购以及债务重组属于横向一体化集团的关联交易。

⑧、信用风险具有明显的系统性风险特征。

⑨、良好的风险报告路径应采取纵向报送与横向传送相结合的矩阵式。

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战略风险管理

①、分析战略风险的假设前提是：

1、准确预测未来风险事件的可能性是存在的;

2、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失;

3、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会。

②、战略风险管理的基本做法：

1、明确董事会和高级管理层的责任;

2、建立清晰的战略风险管理流程;

3、采取恰当的战略风险管理方法。

③、激烈的行业竞争必然形成优胜劣汰，产品的品牌管理直接影响了商业银行的盈利能力和业务发展空间。

④、战略风险管理流程：识别风险因素、评估主要风险因素、评估可能性和影响、风险优先排序。

⑤、在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件。

⑥、征询最大多数员工的意见和建议是战略风险管理的方面，不是声誉风险管理。

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银行监管与市场约束

①监管部门监督检查与市场约束构成商业银行有效管理控制风险的外部保障。

②风险评级的原则是：全面性、系统性、持续性和审慎性。

③非现场检查设置了7个流动性风险指标。

④良好的注册准入(而不是机构准入)不仅能创造一个搞笑和富有竞争性的银行经营环境，更是“关口前移”、防范银行风险的关键所在。