2019年11月16日期货基础知识考试真题及答案（更新部分）

1、下列关于国债期货交割的描述中，正确的是()。

A.市场价格最低的债券是最便宜可交割债券

B.隐含回购利率最低的债券是最便宜可交割债券

C.买方拥有可交割债券的选择权

D.卖方拥有可交割债券的选择权

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参考答案：D

2、在蝶式套利中，居中月份合约的交易数量()较近月份和较远月份合约的数量之和。

A.小于

B.等于

C.大于

D.两倍于

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参考答案：B

3、2018年3月，某企业以1.106 9的汇率买入CME的9月欧元兑美元期货，同时买入相同规模9月到期的欧元兑美元期货看跌期权，执行价格为1.109 3,权利金为0.020美元，如果9月初，欧元兑美元期货价格上涨到1.286 3，此时欧元兑美元期货看跌期权的权利金为0.001美元，企业将期货合约和期权合约全部平仓。该策略的损益为() 美元/欧元。(不考虑交易成本)

A.0.3198

B.0.3012

C.0.1604

D.0.1328

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参考答案：C

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